Индикатор Каналы Кельтнера (Keltner Channel)

Канал Кельтнера — совершенный канальный индикатор

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Канал Кельтнера — это конверт из скользящих средних, образованных вокруг EMA и привязанных к волатильности инструмента. Этот индикатор очень похож на Bollinger Bands, который использует стандартное отклонение для изменения ширины канала. Вместо стандартного отклонения в Keltner Channel применяется индикатор Средний Истинный Диапазон, или ATR (Average True Range).

Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле.

История индикатора

Описание индикатора Канал Кельтнера впервые появилось в 1960 в книге Честера Кельтнера «Как делать деньги на товарных рынках». Изначально это было «Торговое правило десятидневной скользящей средней». Первая версия Канала Кельтнера строилась вокруг десятидневной простой скользящей средней, рассчитанной по типичной цене ((High+Low+Close) /3) в качестве центральной линии. Для построения канала использовалось десятидневное расстояние между максимальной и минимальной точкой — то есть разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней.

Затем, уже в 1980 году, всем хорошо известная алготрейдерша, основатель и президент фирмы LBRGroup Линда Рашке — представила вниманию общественности модернизированную версию Канала Кельтнера, где для расчета ширины канала уже использовался индикатор ATR.

Еще один талантливый трейдер — Роберт Колби — посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Линды Рашке вместе с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Таким мы и знаем этот замечательный индикатор в наше время.

Описание индикатора

Все индикаторы, основанные на каналах, конвертах, полосах — созданы для анализа трендовых движений. Однако, если цена находится вне границ такого индикатора, это довольно сильный сигнал, так как случается он не часто. Дело в том, что тренды обычно начинаются с резкого сильного движения в ту или иную сторону и сильный пробой канала может служить как раз сигналом зарождения нового тренда.

Канал Кельтнера являются трендовым индикатором, и, как и скользящие средние, заложенные в его основу, имеет свойство прилично отставать.

Несмотря на свою почти столетнюю историю, этот индикатор несправедливо забыт разработчиками самого популярного на рынке Forex терминала MetaTrader 4. Но это не страшно, ведь вы можете скачать любой на свой вкус на страницах нашего форума.

Настройки иногда разнятся в зависимости от конкретной реализации индикатора, но, как правило — это период экспоненциальной скользящей средней, которая задает центральную линию индикатора, а также период и множитель индикатора ATR для построения границ индикатора.

Рейтинг русских брокеров по прибыльности:

Расчет индикатора и параметры

Индикатор Keltner Channel можно рассчитать в три приема. Сначала вычисляем экспоненциальную скользящую среднюю, затем ATR, а потом прибавляем или отнимает от показаний скользящей значение ATR, умноженное на некоторый коэффициент.

Middle Line: 20-day exponential moving averageUpper Channel Line: 20-day EMA + (2 x ATR(10))

Lower Channel Line: 20-day EMA — (2 x ATR(10))

Чем больший период вы возьмете для расчета, тем сильнее будет отставать индикатор. Чем больший вы возьмете коэффициент для ATR, тем сложнее будет цене пробить границу канала. Изменение коэффициента с 2 до 1 в два раза сократит ширину канала. Вот график с коэффициентами 1, 2 и 3:

По умолчанию обычно используется отклонение 2, на рисунке выше он выделен зеленым цветом. Более широкий канал с отклонением 3 обозначен голубым и более узкий с отклонением 1 – красным. Все три канала построены по EMA20 с использованием ATR10. Чем более высокой волатильностью обладает валютная пара, тем более широкие каналы образуются.

Теперь, когда вы ознакомились с формулой, вы прекрасно понимаете, что сами границы можно делать более волатильными, уменьшая период ATR и более, например, широкими, увеличивая множитель ATR.

Сравнение с Bollinger Bands

Как видите, индикатор очень похож на полосы Боллинджера, но все же есть некоторые различия.

Синим цветом обозначен канал Кельтнера (KC20 (dev2, ATR20)), малиновым – полосы Боллинджера (BB20 (dev2)). Как видите — основное различие состоит в том, что, во-первых, канал Кельтнера получается более сглаженным, так как ширина полос основана на показаниях индикатора стандартного отклонения (Standard Deviation), а его показания, в свою очередь, более волатильны, чем показания индикатора ATR. Многие трейдеры считают это плюсом, так как границы получаются «более постоянными». Это делает индикатор Кельтнера более подходящим для стратегий следования за трендом и для идентификации тренда. Во-вторых, канал Кельтнера строится вокруг экспоненциальной скользящей средней, которая имеет более высокую чувствительность, чем простая скользящая средняя, применяющаяся для построения полос Боллинджера.

Применение Keltner Channels для работы по тренду

Сам автор индикатора советует учитывать сезонность и цикличность при применении данного индикатора. С его слов, многие инструменты имеют определенные сезоны, когда хорошие трендовые движения наиболее вероятны. Поэтому Честер советует, насколько это возможно, учитывать этот фактор в своей торговле и использовать сезонность как фильтр для входа. Естественно, Кельтнер имел ввиду сезонность именно на дневных графиках.

Самая важная статья:  Игра на бинарных опционах – обучение и советы. Отзывы об игре на бинарных опционах

При работе по тренду вы должны четко видеть, что верхняя и нижняя границы имеют тренд в сторону планируемой сделки. То же самое и со скользящей средней. Кстати, это правило используется во многих торговых системах. Например, в уже изрядно подзабытой стратегии Forex Gambit учитывается двадцатидневный наклон средней линии. По классическим правилам мы должны торговать в пределах между верхней границей и центром при восходящем тренде, и нижней границей и центром при нисходящем. При этом, конечно же, вход в сделку должен происходить при откате к средней линии.

При этом опытные трейдеры также обращают внимание на свечи – цена должна либо коснуться средней линии при откате, либо быть очень близко к ней. Допускается пробой противоположного канала, но не более, чем на ½ его ширины, но такой вход считается довольно рискованным. Также свечи на более младших периодах должны показывать разворот в сторону сделки.

Выходы, как правило, осуществляются у границ канала. Давайте проиллюстрируем этот подход:

Прямоугольниками указаны возможные места для входа в позиции, стрелочками – наклон канала и, соответственно, направление тренда. Звездочками обозначены предположительные места выхода в прибыли, а крестиками – в убытках. Как видно — на трендовых участках преобладают прибыльные сделки.

Применение индикатора Keltner Channels для работы в канале

Еще один вариант использования индикатора – работа внутрь на возврат к центральной скользящей средней, то есть от границ канала. Такой тип торговли появился позже возникновения торговли по тренду и изначально канал Кельтнера был создан как трендовый индикатор. Тем не менее — этот факт не мешает использовать его и в стратегиях «возврата к среднему». Как правило, для дополнительного подтверждения сигналов используют в этом случае показания осцилляторов, в основном CCI, RSI и WPR. Немного реже используют Stochastic Oscillator.

По большому счету алгоритмы расчета осцилляторов похожи, а основные различия возникают в степени сглаженности, чувствительности к изменению цен и скорости изменения показаний. Поэтому какой из осцилляторов использовать — остается делом личных предпочтений. Где-то возникает больше сигналов, где-то меньше, одни более точны, другие менее. Оптимальным осциллятором на одной паре определенного таймфрейма может оказаться, например, WPR, на другой – RSI.

Поэтому, конечно, стоит подбирать пару к каналу Кельтнера исходя из тестов на исторических данных. Стоит заметить, что торговля на возврат к среднему получается более результативной в спокойные периоды боковых движений, в то время, как торговля от центральной линии канала с учетом его наклона лучше работает в периоды устойчивого тренда.

Также я нередко встречал рекомендации переключаться на работу по тренду, если ADX выше определенного значения, как правило, 20-30, и работать в канале при значениях ниже этой величины.

Применение Keltner Channels для работы на пробой

Третий способ торговли по индикатору Keltner Channels выглядит следующим образом:

Берется более узкий коэффициент для ATR (в данном случае 1), затем работа производится на пробой границ канала Кельтнера, при условии его наклона в сторону пробоя. Выход, как правило, осуществляется либо у центральной линии канала, либо примерно на середине полосы, не дожидаясь подхода цены к центральной линии. Более рискованный подход предполагает вход сразу на закрытии свечи за границей пробитого канала, однако осторожные трейдеры предпочитают выставлять отложенные ордера чуть выше/ниже High/Low сигнальной свечи.

Также можно применять и иные тактики выхода – скользящим стопом, по сигналам других индикаторов и так далее. Для фильтрации иногда применяют индикатор ADX, следя, чтобы его показания были в момент пробоя не ниже определенной величины, как правило 40-50. Такому типу торговли свойственна череда мелких убытков, когда рынок находится в спокойном состоянии и большие, но не частые, прибыли.

Как правило, прибыли превосходят убыточные сделки в 5-10 раз, но процент прибыльных сделок довольно мал – ниже 50%, часто около 40%, иногда можно даже встретить и 30%. Психологически торговать подобным образом очень непросто, ведь вы не знаете заранее, где вас ждет очередной прибыльный трейд, который окупит все предыдущие незначительные потери и принесет долгожданную прибыль. Мы подробно обсуждали этот вопрос в этой статье.

Заключение

Как и любые другие канальные индикаторы, Keltner Channel имеет те же положительные и отрицательные стороны, просто некоторые из них менее сильно выражены. Тем не менее, канал Кельтнера – отличный трендовый индикатор, изначально разработанный специально для стратегии входа в трендовые сделки после откатов.

Индикатор очень старый и за время его существования сформировались приемлемые стратегии как для рынков в тренде, так и для рынков, движущихся в боковом движении. И это делает канал Кельтнера довольно универсальным инструментом, особенно при грамотном совмещении с другими индикаторами и свечными паттернами.

Индикатор Канал Кельтнера (Keltner channel) и точки входа

Канал Кельтнера (Keltner channel) – это название одного из популярных трендовых индикаторов тех. анализа, использующегося многими трейдерами на Форекс, биржах, бинарных опционах и фьючерсных рынках.

Индикатор впервые описан Честером Кельтнером в 1960-м году, почему и получил свое название. Внешне он очень похож на полосы Боллинджера (Bollinger Bands), так как представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона, посередине которых проходит скользящая средняя с периодом 20 дней (MA 20). Формула, по которой индикатор строит свои показания, очень проста: (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия) деленое на 3.

Самая важная статья:  Регуляторы форекс брокеров в России - список надежных компаний

В 1980-х годах, данный индикатор был кардинально переработан Линдой Бредфорд Рашке под десятидневный Average True Range (ATR), а простая Moving Average (MA) заменена на Exponential MA, что значительно повысило эффективность работы индикатора.

Как работать с каналом Кельтнера

Ниже перед вами виден живой график с включенным индикатором, где можно сменять активы, изменять длину графика и другие настройки:

Изначально стратегия того, как работать с каналами Кельтнера была очень проста: как только цена прорывает канал и выходит за его пределы вверх – это сигнал о необходимости открытия длинных позиций, так как начинается бычий тренд, если же прорыв произошел вниз – в силе медведи и надо создавать ордер на продажи. Поскольку границы канала соответствовали сильным уровням сопротивления/поддержки, выход цены за их пределы означал уверенное пробитие, что говорит о вероятном начале нового тренда в соответствующем направлении.

В отличие от неспециализированных лент Боллинджера, цель которых в первую очередь в графической форме показать диапазон движения котировок, а не определять начало тренда, канал Кельтнера специально создавался именно, как трендовый индикатор и имеет значительно больший уровень точности. По сути — это два разных индикатора: EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон).

Однако Кельтнер разработал свой индикатор во времена, когда все было гораздо проще: компьютеры и торговые роботы не использовались для биржевых торгов, а привычных для нас терминалов вроде МТ4 еще не было. Теперь же использовать только один этот инструмент уже давно стало проблематично, так как рынок значительно вырос, усложнился и постоянно демонстрирует ложные пробои канала, когда цена выходит за его пределы только на короткое время, а затем снова возвращается назад. Поэтому в наше время рекомендуется открывать позиции по его сигналам, только если получено четкое подтверждение от других индикаторов, вроде ADX, RSI, или осциллятора MACD.

Установка и настройка

Найти индикатор канал Кельтнера в стандартном МТ4 или МТ5 можно в разделе «Библиотека», который расположен в нижней части программы, или просто скачать и закинуть в соответствующую папку Метатрейдера (Indicators), после перезапуска программы он станет доступен и появится вместе с другими индикаторами (KeltnerChannels.mq4).

Версия для MT имеет 3 доступных опции настройки (не считая стандартного изменения цвета и толщины), но все они изменяют параметры только средней линии: «Mode MA» – позволяющий выбрать тип MA (простой, экспоненциальный и т.д.), «MA Period» – задающий период MA и «Price Type» — определяющий тип цен (3, 4, 5).

Как и многие другие индикаторы (например, Ishimoku), данный также плохо применим на коротких таймфреймах и не рекомендуется к использованию на графиках менее, чем H1 (в противном случае будет много лишнего «шума»).

Стратегия «Каналы Кельтнера»

Для внутридневной торговли преимущественно на индикаторе Кельтнера (но не на нем одном), профессиональными трейдерами разработана стратегия с одноименным названием – «Каналы Кельтнера». Система подходит для любой валютной пары и таймфреймов от H1 и выше. Для подтверждения сигналов дополнительно потребуется ADX с периодом 14 и установленным уровнем на 30.

Как покупать

Более рискованный, но он же и более прибыльный вариант – сразу после того, как свеча закрылась за пределами верхнего канала, при этом зеленая линия ADX перевалила за намеченный уровень 30 и стремится вверх, а +DX предварительно пересек снизу вверх –DX. Менее рисковый вариант входа предполагает отличие только в одном – вместо прямого открытия позиции, сразу выставляется ордер «Buy Stop» на несколько пунктов над свечей, закрывшейся за пределами канала.

Соответственно, если пробой окажется не ложным, и намечается бычий тренд, то цена уйдет вверх и buy stop сработает. Стопы можно ставить за средним или нижним каналами Кельтнера, установка фиксированных профитов стратегией не предусмотрена, или выставляется trailing stop, или сделка завершается, когда цена снова входит внутрь канала и свеча закрывается.

Как продавать

Продажи выполняются по аналогичной схеме с той лишь разницей, что цена пробивает канал вниз, ставится sell stop и на этот раз уже –DX пересекает +DX вверх. Зеленая линия ADX также должна пересечь или хотя бы максимально близко подойти к уровню, установленному на 30. Стопы тут ставятся по тому же принципу, что и на покупках: выше центральной EMA либо еще выше за пределами верхнего канала, профиты по трейлингу или после закрытия свечи снова внутри каналов.

В среднем, такая стратегия способна приносить от 50 до 100 пунктов прибыли за один заход по одной валютной паре при относительно небольшом уровне риска, что является довольно неплохим результатом. Менее доходной и потенциально более опасной является торговля «на отбой» от верхней или нижней границы канала, которая применима ночью или в периоды низкой активности выбранной пары, когда цена движется во флете (более опасная, поскольку боковик может в любой момент прекратиться).

Видео стратегии по каналам Кельтнера

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор «Канал Кельтнера» + стратегия

Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры. Сегодня мы рассмотрим один из старейших индикаторов технического анализа – Канал Кельтнера (Keltner Channel), а также стратегию, основанную на этом индикаторе. Данный индикатор довольно популярен среди Форекс трейдеров, несмотря на то, что в терминал MetaTrader 4 он изначально не встроен, и его приходится скачивать отдельно. Создан и описан Keltner Channel в 1960 году, одним из ведущих аналитиков рынка зерна, Честером У. Кельтнером (Chester W. Keltner, 1909-1998 гг), в его исследовании «Как делать деньги на биржевых товарах». В 1980 году, американский трейдер Линда Рашке, а затем Роберт Колби, переработали его, сделав Канал Кельтнера более точным и эффективным.

Самая важная статья:  Все брокеры опционов список лучших и надежных брокеров. Обзор брокеров бинарных опционов

Характеристики стратегии «Канал Кельтнера»

Тип стратегии – индикаторная
Время торговли – Европейская и Американская торговые сессии
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары – любые
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets

Описание индикатора

Индикатор Канал Кельтнера создавался, прежде всего, как индикатор тренда, обладающий довольно высокой точностью. Будучи наложенным на ценовой график, он выглядит как канал, созданный двумя линиями, ограничивающими торговый диапазон. В центре этого канала проходит еще одна линия – Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), обычно имеющая период 20 дней, хотя можно установить и 10-дневный период. Расчет положения центральной линии на графике происходит по формуле так называемой «типичной цены» (сумма максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия, разделенная на 3). Верхняя и нижняя линии, ограничивающие канал, рассчитываются прибавлением или вычитанием из значения средней линии разницы максимального и минимального значения дневного диапазона цен (EMA). Ширина канала напрямую зависит от волатильности дневной цены. Фактически, Канал Кельтнера – это два индикатора в одном: EMA (скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон). На первый взгляд, он напоминает индикатор полосы Боллинджера, уже описанный нами. Но Bollinger Bands менее специфичен, и предназначен для визуализации диапазона движения цены, тогда как Keltner Channel, прежде всего, используется для определения начала нового тренда.

Настройки индикатора

Индикатор Канал Кельтнера подходит для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. После его скачивания и установки в ваш терминал, он появится в папке Indicators. Изменяемых параметров у него три:

  • MA_Period – это период центральной линии, экспоненциальной скользящей средней. По умолчанию устанавливается значение 20 дней, но может использоваться и со значением 10 дней;
  • Mode_MA – тип скользящей средней (экспоненциальная, простая и т.д.);
  • Price_Type – определяет тип цен для центральной линии, и по умолчанию имеет значение PRICE_TYPICAL 3, 4, 5.

Использовать Канал Кельтнера имеет смысл только на часовых таймфреймах и старше. Если установить период ниже H1, появится слишком много ложных сигналов, и он станет бесполезным.

Торговые сигналы индикатора Канал Кельтнера

Индикатор Канал Кельтнера, несмотря на достаточную точность, был создан давно, когда рынок был проще, ведь в 1960 году даже компьютеры в торговле еще не использовались. Поэтому, несмотря на его позднейшую модификацию, только на его торговые сигналы полагаться нельзя. Для эффективной работы нам обязательно потребуется подтверждение от других индикаторов или осцилляторов. Лучше всего для этой цели подходят сигналы осциллятора MACD и индикаторов RSI и ADX.

Стратегия «Канал Кельтнера»

Рассмотрим подробнее стратегию торговли на примере сочетания Keltner Channel с индикатором ADX (Average Directional Movement Index), встроенным в любую платформу MetaTrader. Такое сочетание дает хороший результат для любой валютной пары. Стратегия «Канал Кельтнера» подходит для таймфреймов от H1 до D1. Для подтверждения сигналов будем использовать индикатор ADX с периодом 14 и уровнем, установленным на 30.

Сигнал на покупку по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на покупку определяем, если закрытие свечи произошло выше верхней линии канала Кельтнера. В этом случае, следующая свеча – наша, на ней и будем покупать. Подтверждением сигнала послужит переход зеленой линии индикатора ADX, показывающей силу тренда, выше установленного уровня 30 и продолжении ее направления вверх. Второе подтверждение, которое могло пройти немного раньше основного сигнала – пересечение синей и красной линии индикатора ADX, причем важно, чтобы +DI (красная) двигалась снизу вверх и также стремилась к 30, а –DI (синяя) — уменьшаться к 15. Стоп-лосс устанавливаем по средней или нижней линии Канала Кельтнера, тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Также сделку можно завершить при закрытии свечи внутрь Канала Кельтнера.

Сигнал на продажу по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на продажу появляется тогда, когда свеча пробивает нижнюю линию Канала Кельтнера и закрывается ниже нее. На следующей свече можно продавать. Дополнительно, на индикаторе ADX зеленая линия должна стремиться вверх и быть выше 30, а также иметься пересечение +DI и –DI, но только теперь –DI (синяя) поднимается вверх, к 30, а +DI(красная) спускается к 15. Стоп-лосс ставим либо выше центральной линии Канала Кельтнера, либо по верхней линии, либо еще выше, за пределами канала. Тейк-профит устанавливается также по усмотрению трейдера, либо завершаем сделку по возвращении цены в Канал Кельтнера.

Можно попробовать торговать «на отбой» от границ Канала Кельтнера, но это более рискованно. В этом случае стоит работать ночью, или когда нет активных торгов по выбранной вами валютной паре. Надо ловить момент, когда цена движется во флете, но велик риск прекращения такого движения и придется торговать очень внимательно. К тому же, такая торговля менее доходна.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают самые выгодные торговые условия.

Выводы

Стратегия «Канал Кельтнера» может давать неплохие результаты, до 50 и даже 100 пунктов за один заход, с довольно низким риском. Но, лучше всего, использовать ее в качестве шаблона своей личной стратегии и немного доработать под себя. Профитной вам торговли!

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стратегии бинарных опционов, системы торговли для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: