Осцилляторы в трейдинге

Осцилляторы

Осцилляторы – вид индикаторов технического анализа показания, которых колеблются в ограниченном числовом или процентном диапазоне. Получили широкую известность благодаря простоте построения (возможность построить в практически любом торговом терминале) и простоте использования. Наиболее эффективны при исследовании рынка в период бокового движения или флэта (т.н. не трендового рынка).

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Осцилляторы относятся к группе опережающих индикаторов технического анализа, т.е. они предвосхищают поворот цены, или точнее говорят трейдеру о его вероятности заранее. По статистике, трендовый рынок имеет место быть только на протяжении 30% от общего времени, все остальное время он находится в состоянии коррекции или флэта, что дает трейдеру широкий простор для применения осцилляторов. Впрочем, при умелом использовании, осцилляторы можно использовать и на трендовом рынке для определения точек его разворота.

Основными сигналами осцилляторов является их нахождение в зоне перекупленности (сигнал продавать) и нахождение в зоне перепроданности (сигнал покупать). Помимо этого важным сигналом осцилляторов является дивергенция (расхождение графика индикатора с графиком цены исследуемого финансового инструмента).

Наиболее известные осцилляторы: момент ( momentum ), норма изменения ( ROC ), индекс относительной силы ( RSI ), стохастические линии ( Stochastics ), % R Ларри Уильямса.

Плюсы и минусы осцилляторов

К основным достоинствам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такие характеристики им присущие, как:

1. Простота в использовании. Действительно, осцилляторы всегда показывают достаточно чёткие и хорошо трактуемые сигналы (будь то их выход в зоны перекупленности или перепроданности или расхождение (дивергенция) с ценовым графиком). Другое дело, что эти сигналы надо принимать к сведению лишь при определённых условиях (самым главным из которых является отсутствие ярко выраженного тренда), поскольку в иных случаях они дают огромное количество ложных сигналов;

2. Осцилляторы по сути своей являются так называемыми опережающими индикаторами. Это означает тот факт, что сигналы, получаемые с их помощью, всегда несколько опережают рынок. То есть, другими словами, получается так, что когда осциллятор подаёт свой сигнал (например, входит в зону перепроданности), график цены пока ещё никак не реагирует. И только через некоторое время, цена действительно начинает разворачиваться вверх**.

** При условии, что сигнал осциллятора не окажется ложным

3.Благодаря современным торговым терминалам, осцилляторы можно настраивать под любой финансовый инструмент и практически под любую торговую стратегию. Это становится возможным благодаря гибким настройкам исходных параметров применяемых при построении индикаторов такого типа.

Разумеется, помимо перечисленных выше достоинств, у осцилляторов есть и ряд недостатков, самым существенным из которых является большое число ложных сигналов. Причём ложные сигналы могут подаваться не только в период наличия на рынке сильного тренда, но и в те моменты времени, когда этот тренд только начинает формироваться. Иными словами, глядя на ценовой график, вы можете быть уверены в том, что на рынке царит флэт, и опираться в принятии торговых решений на показания осцилляторов. А на самом деле, в это самое время будет формироваться новое трендовое движение (пока ещё визуально не различимое на графике цены) и осцилляторы будут давать откровенно ошибочные сигналы.

Рейтинг русских брокеров по прибыльности:

Поэтому использование такого инструмента технического анализа рынка, как осцилляторы, всегда рекомендуется проводить в комплексе с другими индикаторами (в частности с теми, которые показывают трейдеру наличие и текущую силу тренда).

Кроме этого, к недостаткам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такую черту как отсутствие, так называемых, идеальных настроек. То есть, нельзя использовать одни и те же настройки осциллятора для различных финансовых инструментов и, более того, даже для одного конкретного финансового инструмента, они меняются в зависимости от текущих рыночных условий. Впрочем, этот недостаток присущ практически для любого технического индикатора.

Основные сигналы, подаваемые осцилляторами

Несмотря на всю свою относительную простоту, индикаторы осцилляторного типа могут давать трейдеру целый спектр сигналов. Для большинства осцилляторов характерны следующие четыре их типа:

  1. Вход линии осциллятора в зоны перекупленности и перепроданности;
  2. Пересечение линией осциллятора нулевого уровня;
  3. Дивергенция линии осциллятора с ценовым графиком;
  4. Взаимное пересечение быстрой и медленной линии осциллятора.

Кроме этого, можно выделить ещё и такой способ их использования, как поиск фигур технического анализа (рисуемых линией осциллятора в его окне).

Давайте поподробнее рассмотрим каждый из приведённых выше типов сигналов.

Пересечение осциллятором линий перекупленности и перепроданности

Этот сигнал, пожалуй, можно назвать классическим для всех индикаторов осцилляторного типа. Суть его довольно проста и заключается в том, что вход в зону перепроданности говорит о пресыщении рынка числом продаж и, как следствие этого, о том, что намечается рост цены. А нахождение осциллятора в зоне перекупленности, напротив, говорит трейдеру о том, что рынок уже настолько пресыщен анализируемым финансовым инструментом, что велика вероятность того, что цена на него вскоре пойдёт вниз.

Для каждого вида осциллятора существуют свои рекомендованные уровни перепроданности и перекупленности (обычно их значения составляют 20 и 80% соответственно). Однако, я лично, рекомендую корректировать эти уровни, как для каждого отдельного финансового инструмента, так и для рыночных условий, существующих в данный конкретный момент времени. Всегда помните, что универсальных настроек индикаторов не существует.

Самая важная статья:  Аналитика на Олимп Трейд для трейдера бинарных опционов

Сигналом обычно считают момент выхода осциллятора из соответствующей зоны. Например, выход из зоны перекупленности будет свидетельствовать о том, что рынок, насытившись объёмами покупок, разворачивается и идёт вниз (цена анализируемого финансового инструмента падает) – это сигнал к продаже. Ну и наоборот, выход осциллятора из зоны перепроданности будет говорить о развороте цены вверх, являясь, соответственно, сигналом к покупке.

Здесь есть один важный нюанс. Никогда нельзя достоверно сказать о том, что осциллятор окончательно вышел из той или иной зоны. В любой момент времени, выглянувший было за границу зоны кончик рисуемого торговым терминалом осциллятора, может уйти обратно. Такое положение вещей обусловлено методикой расчёта, ведь осциллятор, по сути своей являющийся ни чем иным как функцией от ценового графика, строится с использованием цен за определённый интервал времени.

Границы этого интервала могут разниться в зависимости от текущих настроек. Точнее, разниться может лишь его дальняя граница, определяющая то количество свечей графика, которое будет учитываться при построении линии осциллятора. А другая граница практически всегда завязана на текущий момент времени. Это означает, что резкие ценовые скачки могут очень сильно влиять на положение того самого кончика рисуемой линии осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данный сигнал можно назвать дополнительным. То есть его наличие, в большей степени, позволяет трейдеру утвердиться в достоверности принятого накануне решения, нежели совершать сделку на его основе. Это объясняется преимущественно тем, что к моменту его появления, цена проходит порой уже большую часть движения в текущем своём направлении.

Однако, при определённых настройках, в некоторых торговых системах, эти сигналы (правда, в сочетании с сигналами других индикаторов технического анализа) принимаются в качестве первичных.

Интерпретация сигналов довольно проста:

  • Пересечение нулевой линии снизу вверх – сигнал к покупке;
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз – сигнал к продаже.

На рисунке ниже показан пример, на основе осциллятора Стохастик:

Дивергенция осциллятора и цены

Такого рода сигналы по праву считаются одними из самых сильных. А заключаются они в том, что графики цены и индикатора показывают явное расхождение между друг другом. Например, на графике цены наблюдается два последовательно восходящих максимума, а график осциллятора, при этом, рисует второй максимум не выше (как на ценовом), а ниже первого. Смотрите пример на рисунке ниже:

То же самое можно сказать и о ситуации, когда два последовательно понижающихся минимума на ценовом графике сопровождаются двумя последовательно повышающимися минимумами в окне осциллятора.

Такого рода дивергенции говорят трейдеру о том, что реальный потенциал цены не соответствует тому рисунку, который она оставляет на графике. В том случае, когда цена рисует последовательно восходящие максимумы, а осциллятор не “вытягивает” второй максимум выше первого, имеет место явный дефицит потенциала роста. И следствием этого дефицита, с большой долей вероятности будет возвращение цены к её “справедливым” значениям.

А когда, наоборот, минимум осциллятора не хочет повторять соответствующий минимум цены (расходится с ним, отображаясь не ниже, а выше первого отрисованного минимума), это говорит о том, что цена не может дальше понижаться, а потому с большой долей вероятности следует ожидать её разворота вверх.

Вопрос о дивергенциях трудно раскрыть в паре-тройке абзацев. Существует целая масса нюансов и тонкостей, которые следует обязательно учитывать при поиске подобного рода расхождений. Более подробно о дивергенции и правилах её использования читайте в статье: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Взаимное пересечение линий осциллятора

График многих осцилляторов имеет в своей основе не одну, а несколько линий. Как правило, это, так называемые, быстрая и медленная линия. Взаимное расположение и пересечение этих линий тоже даёт трейдеру сигналы к покупке, либо – к продаже.

Когда обе линии осциллятора направлены вверх и, при этом, быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это является сигналом к покупке.

Когда, наоборот, обе линии направлены вниз, а быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это уже сигнал к продаже.

В том случае, когда подобного рода пересечения повторяются раз за разом и при этом направление линий (имеется в виду – вверх или вниз) остаётся неизменным, принято говорить о том, что подаваемый таким образом сигнал усиливается. Также, об усилении сигнала можно говорить в том случае, когда обе линии продолжая своё движение, пересекают нулевой уровень.

Осцилляторы наиболее часто используемые в трейдинге

Строить свою торговую стратегию на основании одних только осцилляторах не станет, пожалуй, никто. За исключением, возможно, только тех случаев, когда речь идёт о торговле на дивергенциях, да и в этом случае, никогда не помешает получить пару-тройку подтверждающих сигналов от других технических индикаторов.

Каким бы замечательно точным и удивительно надёжным вам ни казался тот или иной осциллятор, помните, что всё может поменяться с точностью до наоборот, лишь только изменяться текущие рыночные условия.

Однако, не смотря на это, осцилляторы прочно закрепились в инструментарии практически любого современного трейдера. Их обычно используют в качестве мощных вспомогательных индикаторов, позволяющих загодя обращать внимание (благодаря их опережающему характеру) на возможные изменения текущей рыночной тенденции и благодаря этому вовремя входить в ту или иную позицию.

Ниже приведён список из наиболее востребованных среди трейдеров осцилляторов технического анализа рынка.

Осциллятор Momentum

Пожалуй это один из самых распространённых осцилляторов используемых для торговли на всех типах рынков. Его активно используют как биржевые игроки, так и трейдеры торгующие на валютном рынке Форекс.

Самая важная статья:  Трейдинг бинарными опционами

Изначально он рассчитывался как простая разность текущей цены и цены n-периодов назад. Показывая, таким незамысловатым образом, чистый рост (восходящий тренд) или чистое падение цены (нисходящий тренд) не “замутнённые” излишней её волатильностью.

В настоящее время, осциллятор Momentum, обычно рассчитывается в процентном исчислении. Для его вычисления текущую цену рассматриваемого финансового инструмента делят на цену n-периодов назад, а затем, для приведения результата к процентному виду, умножают полученное значение на 100:

Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где

  • P(n) – текущая цена анализируемого финансового инструмента;
  • P(n-1) – цена n-периодов назад.

Осциллятор Моментум на ценовом графике в терминале МТ4

Основным сигналом этого осциллятора является пересечение отметки в 100%. Её пересечение сверху-вниз говорит о возможном начале нисходящего тренда и является сигналом к продаже. А пересечение снизу-вверх может являться свидетельством возникновения восходящей ценовой тенденции и, соответственно, является сигналом к покупке.

Моментум часто используют в нехарактерной для осцилляторов роли – в качестве указателя текущего тренда. Для этого его рассчитывают с большими значениями периода. При этом нахождение индикатора в верхней зоне (выше 100%) говорит о восходящем тренде, а его нахождение в нижней зоне (ниже 100%) говорит о наличии тренда нисходящего.

Ну и, конечно же, никто не отменял старую-добрую дивергенцию. Расхождения этого осциллятора с ценой служат прекрасным сигналом, говорящим об ослаблении текущего тренда и, как следствие, о скорой его смене.

Подробнее об этом осцилляторе читайте здесь: “Индикатор Моментум (Momentum)”

Осциллятор MACD

Это ещё один очень популярный осциллятор, название которого известно, пожалуй, любому начинающему трейдеру. Основан он на другом, не менее популярном, инструменте технического анализа – скользящих средних (MA).

Различают два основных вида MACD – линейный и гистограмму. В терминале МТ4, например, он представлен в виде гистограммы.

Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что в переводе на русский язык означает: схождение/расхождение скользящих средних.

Для его расчёта используются две скользящие средние с разными периодами. Вычисляется он следующим образом:

  1. Из МА с меньшим периодом (обычно 12) вычитается МА с большим периодом (обычно 26);
  2. Затем, для сглаживания показаний и получения, так называемой, сигнальной линии, полученное выше значение сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней (обычно с периодом 9).

Как правило MACD используют на боковом (флэтовом) рынке в периоды отсутствия какого либо тренда. Сигналом к покупке, при этом, служит момент, когда быстрая МА (с меньшим периодом) пересекает медленную МА (с большим периодом) снизу-вверх. Ну а сигналом к продаже, соответственно, обратное пересечение (когда быстрая линия пересекает медленную – сверху-вниз).

На гистограмме эти сигналы выражаются её переходом из отрицательной области в положительную, и наоборот.

Более подробно о методике расчёта и тонкостях использования данного осциллятора читайте здесь: “Индикатор MACD“.

Кроме этого, достаточно популярными индикаторами осцилляторного типа, в настоящее время, являются такие как:

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Осцилляторы

Прогнозы и анализ

Осцилляторы

Осцилляторы популярны и широко используются, так как это ведущие индикаторы, которые могут указывать на возможное изменение тренда, которое ещё не началось. Этот тип индикаторов колеблется между двумя пределами, выше и ниже средней точки, а его значение помогает оценить силу и направление тренда. Осцилляторы также обычно дают знать, когда рынок перекуплен или перепродан (что означает, что цена необоснованно высокая или необоснованно низкая), что может указывать на разворот тренда. Их можно использовать, чтобы определить момент для закрытия открытых позиций.

Осцилляторы лучше всего работают на диапазонных рынках, так как на трендовых рынках они могут слишком быстро показать перекупленность или перепроданность. Обычно стоит искать пересечение средней точки, приближающееся к максимальному или минимальному значению и обычному или скрытому расхождению. Осцилляторы обычно отображаются в виде линии или гистограммы. Есть много осцилляторов, таких как Индекс относительной силы (RSI), Стохастический осциллятор, Индикатор истинной силы (TSI) и Окончательный осциллятор (UO).

Индикаторы Осцилляторы

Не путайте осциллятор с эскалатором, на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности» или «перепроданности».

  • Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.

Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.

Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик. Но не все знают о том, что это — осциллятор. В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.

Что такое осциллятор?

Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.

Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.

Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле — все очень просто.

Самая важная статья:  Выбор брокера бинарных опционов

Представьте, что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».

Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.

К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.

В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.

Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности, что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.

Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический индикатор Стохастик, известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.

  • Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.

Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск дивергенций и конвергенций (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены), но эти примеры будут ниже.

Применение осцилляторов – «за» и «против»

Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:

  • Опережающий характер сигналов. Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
  • Разнообразие сигналов. Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
  • Относительная простота. Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
  • Гибкость настроек. Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.

Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:

  • Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду. Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
  • Отсутствие «граальных» настроек. В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.

Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы

А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.

Стохастик

Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.

Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.

В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.

Индекс относит ельной силы RSI

В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.

Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать RSI, нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (у Индекса относительной силы есть только одна кривая).

Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он — достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.

Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.

Индикатор Williams%R

Процентный диапазон Вильямса – это, фактически, перевернутый Стохастик. В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это — один из сигналов, который может использоваться трейдерами.

В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стратегии бинарных опционов, системы торговли для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: